Трехмерные графики полностью интерактивные – их можно приблизить, удалить, повернуть под удобным углом и т.д. Немаловажным является и то, что любые результаты тестирования и оптимизации можно экспортировать в виде картинки или XML/HTML отчета. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки « Тестирование торговых стратегий », тестирование торговых стратегий в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий. Визуальное представление результатов оптимизации на форвард-периоде доступно на вкладке « График форвард оптимизации ». Эти результаты тоже можно легко сравнивать с бэк-тестом, переключайтесь между ними через контекстное меню.

Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации. Если
предварительные результаты оказались удовлетворительными, то можно
продолжить доводку и анализ торговой системы в более точных режимах
моделирования. Здесь на помощь придет отладка стратегии в режиме
тестирования — вы можете выставить точки останова и проверять состояние переменных и выполнение заложенных в советника условий. Здесь
вас могут ожидать неприятные сюрпризы, если вы забыли предусмотреть
некоторые нюансы вашей системы. Продемонстрированная торговая система очень сильно зависит от способа моделирования — от
количества поступающих тиков и порядка их поступления.

Сравнение результатов при разных режимах тестирования

Причем открывать файлы нужно именно в Блокноте, так как Excel может не открыть файл целиком, если истории довольно много. Проведите тест качества при помощи скрипта history_data_analysis. По полученному в результате тестирования текстовому файлу нужно найти наиболее критичные места. Их мы будем позже восполнять котировками из других источников (ставить так называемые «заплатки»).

Помимо разнообразного функционала, эта библиотека позволяет конвертировать результат сжатия в массив байтов, что сильно облегчит нашу работу. Отличительная особенность этого режима — сверхэкономное потребление ресурсов. Для этого вам надо было бы отслеживать каждый сигнал, ждать его появления, либо листать график специально в поисках уже прошедших моментов для входа в рынок. Через тестер все эти моменты можно прогнать максимально быстро, сделать себе пометки, проанализировать результативность.

Финансовый инструмент и его период #

Чтобы запретить показ индикатора на графике по окончании тестирования, вызовете IndicatorRelease() с хэндлом индикатора в обработчике OnDeinit(). Функция OnDeinit() всегда вызывается после завершения и перед показом графика тестирования. Для проверки зависимости времени тестирования от заданной периодичности таймера был написан простой эксперт без торговых операций. Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда.

• Первая часть проходит с оптимизацией на истории, а вторая подтверждает полученные результаты.
• Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий —
  торговые ограничения, настройки маржи и комиссии.
• На данный момент симуляция находится в состоянии паузы, что указано в шапке ордера.
• Очень часто нет необходимости генерировать данные всей истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем неиспользуемых данных может быть очень большим.

Выберите нужный критерий из списка в верхней части вкладки, и тестер автоматически пересчитает все значения в колонке « Результат ». Подробные результаты по каждому проходу выводятся на вкладке « Оптимизация ». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота. После этого отбираются лучшие прогоны (10% при полном переборе параметров или 25% при генетическом алгоритме), и только они
запускаются на форвард-периоде.